Стоит евре пробить $1,0911 – и полетят гуси-лебеди к югу

Обидно, слушай. Написал почти полностью все, что думаю о евре и обо всех прочих по-летнему ленивых валютах, и тут - здрасьте! - вырубили свет. Добрая страница А4 не сохранилась, вот тебе и W10. Деревня, Сибирь, урман. Пришлось тащиться в город за сотню километров. Так вот, рынок ленивый по причине лета. Евра с долларом - как два сонных алабамских шерифа, лениво шлепающих веслами в поисках снулого сома. Рубль совсем отмороженный, лучше не связываться. Иена тоже не показывает признаков окончания коррекции. Фунт умер ниже троечек. Сегодня слышал идею, что выше 1,35 - может быть, - его следует продавать. Вот именно - может быть! А может и не быть. Да ну их всех к черту, вернемся к евре с долларом с позиций технических оценок, и макроэкономических отчетов. Техническая картинка не в пользу евро. Два робота (два вектора, месячный и квартальный) пробиты ценами закрытия (дня и недели) в пятницу, после серии циклических релизов из штатов. Цена закрытия дня ниже месячного (красный жирный) робота это сигнал Sell Euro. Ниже квартального (черный пунктир по ценам закрытия Q1,2) - тем более. Важный сигнал ниже красного пунктира - это проекция месячного робота января-февраля 2016. Кто не читал мою первую картинку с этими роботами, найдите в истории, это примерно пару недель назад было, не более. Сигнал то он сигнал, но есть еще одна хитрость. Большие инвестбанки, а за ними и все остальные спеки мира, используют следующий критерий пробития любого технического барьера. Они говорят - пусть цены поторгуются ниже уровня пару дней, пусть цены этим докажут, что пробитие не ложное. Не знаю, как сейчас, а раньше такой критерий всегда был в игре. Лето - тем более! - торопиться не следует. На дэйли дивергенция на EUR Long. Ой, не верю в чудеса, запросто сломают падением. Сколько можно об 1,10 стучаться и отпрыгивать. Одно хорошее движение цены и настроение перевернется из дивергенции в медвежье. На weekly я построил канал так, чтобы левая линия (RES) была основой для правой, в параллельном канале. Зачем мне канал? Да просто для красоты. Не нужен он мне. На неделе H&S. Я, когда был новичком, в таких случаях всегда изумлялся: сюда дивер, а сюда хэден (Head & Shoulders), - куда колхознику податься? Этот «хэден» еще не пробит вниз, neckline сами поставьте через низ в день Brexit'a 1,0911. Да и пробитие канала (а затем исполненный к нему технический возврат) индицируют южное направление на недельном графике. А там. Что будет, что будет - страшное дело. Стоит ей пробить 1,10, ну, 1,0911 - и полетят гуси-лебеди. Уровень 1,05 вне игры. Потому что любой шип до 0521-19 будет означать 0461 и ниже, и паритет, и ниже. Сильно ниже, но не сразу. Сначала 98-96 центов за евру. Потом 82 цента и ниже. Стоит только пробить 0911. И привет. Вероятность, на мой скромный взгляд, 80 на 20 в пользу падения евры. Фундаментально в пятницу отчеты были сильнее ожиданий, что повлияло на рост вероятности повышения ставки … в декабре. До 18% против 12% накануне. Смешно, право. Ближайшее заседание FOMC 26-27 июля. На прошлом фомс обсуждался вопрос роста дисконтной ставки. В августе нет регулярного заседания, следующее в сентябре. Дифференциал между fed funds и discount rates был урезан наполовину с одного процентного пункта в августе 2007. После скандала с большим ипотечным дилером Countrywide. Вероятность хотя бы частичного восстановления статус кво в июле - высокая. Не жалкие 18% уж точно. Я, бывает, забегаю впереди лошади. Но лошадь (чертова лошадь) всегда меня догоняет. Рано или поздно. Хорошо, не убегает в другую сторону. Хочется добавить, что продажи евро «по тренду» после Brexit'a.

И еще хочется выразить свое мнение, как использовать недельные данные CFTC. Обычно (повторяю, акцентирую - обычно!) эти данные используются исключительно, как индикатор экстремальности позиций по какой-то валюте. Например, количество длинных контрактов по евре достигло (или приближается) к рекордным уровням. Это означает перекупленность евры на спекулятивной валютной площадке (IMM) на Чикагской меркантильной бирже (СМЕ). Это означает, что из евры пора делать ноги. Пора фиксировать прибыль. То есть, недельный отчет CFTC Commitment of Traders Report никогда и никем, кроме лопоухих новичков, не используется всегда. Только в случаях, когда много и очень много контрактов, и исключительно в обратную сторону. Торговать, исходя из того, что за неделю количество спекулятивных контрактов выросло (упало) на незначительную величину, это не принято. Это не comme il faut. Неправильно, то есть. Нет, разумеется, новичкам везет. Им прёт. Хых. Бывают совпадения, но это исключение из правила, которое - как я повторил и акцентировал выше, - имеет место быть на рынке. Ниже пример, как это выглядит в релизе CFTC для доллара, для индекса доллара.