Немного о рыночном ценообразовании или пределы возможных изменений цены. Часть 6.

Видимо есть смысл, после сухой теории, перед тем как показать связь этой фундаментальной методики анализа с ранее представленным, сугубо техническим, логопериодическим индикатором и рассмотрением влияния отдельных факторов на работу ценового аттрактора, кратко обговорить предыдущие теоретические статьи.

Видимо уже всем понятно, что характер рынка зависит от того, какие управляющие параметры присущи в данный момент данному рынку. И эти параметры главным образом носят экономический характер. А экономические параметры, исключая некоторые случаи, достаточно инертно, медленно изменяются. Например, очень сложно одномоментно остановить производство какого-либо товара. Но и социально-психологические параметры тоже довольно медленно изменяются. Например, как можно быстро изменить предпочтения вместо немецких автомобилей китайским? Если это и происходит, то занимает этот переход достаточно продолжительное время.

Поэтому главной движущей силой рыночных изменений является динамика спроса-предложения, как на сам товар, так и на деньги (либо иной товар) в единицах которых этот товар измеряется в качестве цены.

На самом деле все вышеприведенные выкладки показывают, что причинами кризисов могут выступать не только несоответствие денег к определенному виду товаров, но и несоответствие обменных цен одного вида товара к другому (например, обменное несоответствие рынка золота, к рынку нефти либо недвижимости).

Во-вторых, как было показано в 5-й части, цены могут совершать свои (в общем достаточно разнообразные) движения только в ограниченном пространстве движений, ограниченных ценовым объемом. И если, например, в 2011-м ценовой объем рынка золота позволял совершать маневр в район 1800$/унцию, то уже в 2013-м намного выше 1400$/унцию (конкретные расчеты будут приведены в практической части после изложения теоретических положений) «прыгнуть» не могут, из-за уменьшения ценового объема.

В-третьих, хаотические ценовые движения на практике аналитики определяют с помощью R/S-анализа, в котором за базу расчетов принимается не среднеквадратическое отклонение (как в стохастических методах анализа), а размах. Этот анализ настолько принципиален, что детальное рассмотрение его будет в дальнейшем. Но нужно помнить, что исследует он прежде всего не вероятностные отклонения, а детерминированный хаос порожденный приведенной системой дифференциальных уравнений при определенном стечении параметров определяющих управление этой системой.

Впрочем, как будет видно дальше, что наступление состояния хаоса можно увидеть заранее до его зарождения, а не только тогда когда он уже наступил, измеряя его размах.

Нужно заметить, что так как каждый рынок имеет свою систему управляющих параметров (это и естественно, т.к. например нельзя сказать, что степень желания приобретения золота равняется степени желания приобретения жилья), то и динамические (волновые) характеристики каждого рынка отличаются. Отличаются как отпечатки пальцев на руке у разных людей. Ни один не повторяет другого. Но принцип, природа образования у всех одинаковы. Также как одинаковы принципы построения одного и того же рынка на длинных экономических волнах и более коротких волнах. Как было показано в предыдущих практических расчетах, параметры волновой характеристики за десятилетний период во многом отличаются от параметров для годового периода, который отражает только часть предыдущей волны.

Надеюсь вышеприведенные формулы были не сильно тяжелыми для понимания. Если кому-либо нужны дополнительные разъяснения, то пишите на мой адрес. Отвечу.