Стабильный кросс-курс
21.10.2013, 09:15

Стабильный кросс-курс

По доллару решение хоть и принято, но ненадолго. Интересно узнать, как ведут себя цены не зависимо от его изменений.


Для начала можно взять кросс-курс GBP/JPY.

Индекс фунта был рассчитан прошлый раз (статья «Консервативный фунт»). А индекс иены можно рассчитать исходя из формулы прямого курса. Тогда

JPYI = USDI / (USD/JPY).

Деля курс фунт/иена на курс доллар/иена, получается курс фунт/иена, или выражая через полученные индексы

(GBP/USD) / (USD/JPY) = GBP/JPY = GBPI/JPYI.

Для проверки, взяв данные на 11.10.2013 получим: JPY = 98,42, USDI = 101,2055, GBP = 1,5945, JPYI = 1,028302, GBPI = 161,3722, GBPI/JPYI = 156,9307, GBP/JPY = 156,9307. Т.е. результат получается с аптечной точностью.

Тогда результат разложения будет выглядеть таким образом, как изображено на рисунке 1.

Рис. 1 Влияние валютных индексов на динамику курса GBP/JPY в период с 1995-го года (источник данных: Board of Governors of the Federal Reserve System)

 

Любопытно, что практически всегда, на курс положительно влиял индекс фунта, в то время как индекс иены ожесточенно «сопротивлялся», что очень странно, исходя из идеологии работы японского правительства, предпочитающего всегда иметь слабую иену, тем самым получая конкурентные преимущества. Но на данный момент влияния практически одинаковые и компенсируют друг друга (25±5), как это можно увидеть на рисунке 2.

 

Рис. 2 Влияние валютных индексов на динамику курса GBP/JPY в период с мая 2012-го года (источник данных: Board of Governors of the Federal Reserve System)

 

Исходя из результатов факторного анализа можно предположить, что в обозримом будущем ярко выраженной тенденции не будет наблюдаться, и торговые системы стоит настраивать на работу во флэте по этому кросс-курсу в достаточно узком диапазоне.

 

  • Имя: Вадим Щуцкий
  • Стаж: 18 лет
  • Страна: Украина
  • Контакты: financesynergetics@gmail.com
Котировки
Инструмент Bid Ask Время
AUDUSD
EURUSD
GBPUSD
NZDUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
XAGEUR
XAGUSD
XAUUSD

© 2000-2024. Все права защищены.

Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Банковские
переводы
Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык