Текущий прогноз кросс-курсов группы евро

Кросс-курсов настолько много, что я их для удобства делю на группы.

Например, можно все валюты определить в группу евро и определять насколько доходная и надежная пара предположительно будет впереди. По полученным валютным индексам проделать эту операцию достаточно несложно, просто разделив (или умножив в случае инверсного индекса) необходимые валютные индексы.

Долговременный анализ при этом делать нет необходимости (если не предусматривается инвестиция на длительный период), поэтому сосредоточусь на текущих прогнозах некоторых валютных пар группы евро.

Проанализировав с помощью метода ARCH(3) пару евро/ швейцарский франк получен ближайший прогноз, который изображен на рисунке 1.p>

Рис. 1 Текущий прогноз динамики кросс-курса евро/ франк (собственный расчет, источник данных: Board of Governors of the Federal Reserve System)

Похоже устоявшаяся летняя тенденция на уменьшение этого кросс-курса будет претерпевать изменения в обратную строну. По крайней мере, все расчеты говорят именно об этом.

Анализ кросс-курса евро/ фунт стерлингов, рассчитанный тем же методом, показывает результат, изображенный на рисунке 2.

Рис. 2 Текущий прогноз динамики кросс-курса евро/ фунт стерлингов (собственный расчет, источник данных: Board of Governors of the Federal Reserve System)

Расчет показывает, что некоторая коррекция изменяющегося тренда заканчивается и сейчас опять начнется рост кросс-курса.

В то же время, кросс-курс евро/ иена продолжит свое движение, но темп будет не очень большим, как видно из рисунка 3.

Рис. 3 Текущий прогноз динамики кросс-курса евро/ иена(собственный расчет, источник данных: Board of Governors of the Federal Reserve System)

Впрочем, т.к. методом ARCH не удалось проанализировать, то пришлось применять метод ARIMA(5,1,5), который более линеен, и поэтому это могло повлиять на расчетный темп этого кросс-курса.