Ежеквартальный повтор
23.02.2015, 15:25

Ежеквартальный повтор

Странно, но стремительный подъем цен на акции интернет-компаний не коррелируется с динамикой цен на акции телекоммуникационных компаний.

Понятно, что рынок телекоммуникационных услуг намного более старый, но ведь там тоже много технологических новинок. Видимо причина кроется в большой конкуренции на развитых рынках.

Для примера рассмотрю акции телекоммуникационной компании Verizon Communications Inc. (VZ). Долгосрочная динамика этой акции описывается достаточно сложным полиномом четвертой степени (см. рис. 1), и в настоящее время фактическая цена находится явно ниже линии нормального тренда.

Рис. 1 Долгосрочная динамика цен акций Verizon Communications Inc. (собственный расчет, источник данных: NYSE)

Столь значительный размах ошибки не предполагает достаточной достоверности прогноза, поэтому рассчитал средневолновую характеристику, с максимальными как коэффициентом корреляции, так и коэффициентом детерминации. Этот анализ и соответствующий ему прогноз показаны на рисунке 2.

Рис. 2 Средневолновой анализ цен акций Verizon Communications Inc. (собственный расчет, источник данных: NYSE)

Внутриволновая характеристика тоже обладает достаточно большой степенью детерминизма, которую, впрочем, достаточно легко «выловить» всего за четыре итерации. Суммарно все определенные детерминированные части внутриволновой характеристики показаны на рисунке 3.

Рис. 3 Детерминированная составляющая внутриволновой характеристики цен акций Verizon Communications Inc. (собственный расчет, источник данных: NYSE)

Для подтверждения прогноза с помощью авторегрессионного метода сделан прогноз на текущий месяц, и показан на рисунке 4.

Рис. 4 Текущий прогноз цен акций Verizon Communications Inc. (собственный расчет, источник данных: NYSE)

Суммировав волновую и внутриволновую характеристики рынка можно получить прогноз поведения цены акций до конца года. И на рисунке 5 показаны совместно результаты прогнозирования как волновым, так и авторегрессионным методами.

Рис. 5 Волновой и авторегрессионный прогнозы цен акций Verizon Communications Inc. (собственный расчет, источник данных: NYSE)

Качество прогноза подтверждается как практически идентичным поведением прогнозных данных обоих методов прогнозирования, так и одинаковым среднеквадратическим отклонением.

Таким образом, ценовая динамика будет каждый квартал повторяться с достаточно небольшим наклоном линейного тренда.

  • Имя: Вадим Щуцкий
  • Стаж: 18 лет
  • Страна: Украина
  • Контакты: financesynergetics@gmail.com
Котировки
Инструмент Bid Ask Время
AUDUSD
EURUSD
GBPUSD
NZDUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
XAGEUR
XAGUSD
XAUUSD

© 2000-2024. Все права защищены.

Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Банковские
переводы
Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык