Владислав Перцев, обзор рынка на 03.02.2010

Среднесрочно доллар США сохраняет тенденцию к укреплению. Тренд, сформировавшийся 20 января с.г. пока в силе (см. дневной график индекса USD), но на часовом тайм-фрейме мы видим, что коррекция по доллару США углубляется (см. часовой график индекса USD).
Примечание: прошу не путать представляемый вашему вниманию индекс USD с индексом USDХ – мой индекс рассчитывается по несколько иному алгоритму и по другому набору валют. Мотивы, по которым я изменил набор валют и алгоритм расчета индекса, я в ближайшее время изложу в отдельной статье в газете «Чужие деньги».

Предлагаю вашему вниманию индикатор, который позволяет оценить динамику валюты относительно индекса USD. Чем выше линия индикатора, соответствующая финансовому инструменту, относительно нулевой линии, тем более «перекуплен» доллар США, относительно этого инструмента (валюты, актива), наоборот, чем ниже линия – тем более он «перепродан». Это позволяет выбрать для открытия позиции по доллару США наиболее перспективную пару. Например, если вы решили продавать доллар, то перспективнее открыть длинную позицию в паре EURUSD (красная линия индикатора) или короткую по USDCHF (зеленая линия). Если же вы доллар покупаете, продавать следует GOLD (желтая линия) и AUD (черная линия). Канадский доллар движется совершенно адекватно изменению стоимости своего южного соседа и соответствующая ему линия индикатора (синяя) колеблется около нулевых значений. Речь идет, конечно же, о средне- и долгосрочных тенденциях. Предложенный метод оценки часто используют аналитики фондового рынка, когда констатируют, что какая-то ценная бумага или отраслевой индекс ведут себя "хуже" или "лучше" рынка (т.е. по отношению к биржевому индексу). Я посто постарался применить метод к рынку валютному, дать определениям "хуже" и "лучше" индекса количественную оценку и сделать его более наглядным и объективным.

Дневной график индекса USD и динамика различных инструментов относительно индекса.

Часовой график индекса USD

Вчера американские фондовые индексы вновь выросли - S&P500 до 1103,32 (+1.30%), DJIA до 10296,85 (+1.09). Поддержали курсы акций отчеты компаний и недавняя статистика по индексу ISM Manufacturing и ВВП США. Рост наблюдался во всех секторах. Акции нефтегазовых компаний подорожали на фоне роста цен на нефть. Котировки Exxon прибавили 1.18%, Chevron - 1.2%. Банки также продолжили подъем. Азиатские фондовые рынки второй день растут на позитиве из-за океана. Основные индексы региона прибавляют 0,3-2,0%. В лидерах Гонконгский Hang Seng (+2,28%).

Котировки нефти продолжают подъем на фоне коррекции доллара США.
Золото несколько отстает в темпах роста от других металлов и нефти.
Сегодня выйдет статистика по изменению количества рабочих мест в частном секторе от ADP (16.15 мск), индексу деловой активности в непроизводственном сектореСША, ISM (18.00 мск) и данные по запасам нефтепродуктов от министерства энергетики США (18.30 мск).
Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Как обещал, публикую результаты работы торгового робота ("советника", "эксперта"),торгующего по моей механической торговой системе (МТС).

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.