Евг. Романов, по материалам Reuters, и СFTC, Chicago
Спекулянты валютными фьючерсами IMM накапливают мощнейшую длинную позицию по JPY, как показали данные CommodityFutures TradingCommission в пятницу (16 янв) за неделю по 13 янв. Данные Сообщества Трэйдеров CFTC показывают спекулятивное позиционирование на момент времени и используются аналитиками как индикатор дальнейшего направления валютного рынка. Например, экстремально количество длинных позиций нетто зачастую сигнализирует падение валюты, в особенности, если данные CFTC сильно отличаются от позиционирования более влиятельных коммерческих игроков. Спекулянты в целом, по своей природе, следуют за трендом, стараясь точно вычислить пик или дно рынка.
Спекулянты по фьючерсам иеной нарастили свою длинную позицию до 60,602 контрактов против 56,834 контрактов неделей ранее.
Доллар торгуется в районе 3-летних низов против иены, и его периодически выталкивают выше интервенции монетарных властей, продающих иену, чтобы сильная иена не повредила восстановлению экономики. Пока интервенции не имеют продолжительного влияния на иену. «Спекулянтам не страшны их интервенции. Интервенции сплошь и рядом являются поводом добавиться к прибыльной позиции» - говорит валютный аналитик из NY. «Но это и есть наилучшая бычья предпосылка для USD-JPY. Тем не менее, спекулятивное сообщество, кажется, намерено увековечить это аптренд иены настолько долго, насколько рынок этого потерпит».
Итак, за отчетную неделю CFTC рапортует что по мартовским фьючерсам иены была стабильна, снизившись до закрытия $0.009431 на 13 янв против закрытия $0.009439 на 7 янв.
JAPANESE YEN (Contracts of 12,500,000 yen)
1/13/04week 1/06/04week
Long 65,248 62,753
Short 4,646 5,919
Net 60,602 56,834
EURO (Contracts of 125,000 euros)
1/13/04week 1/06/04week
Long 35,894 36,578
Short 8,957 6,668
Net 26,937 29,910
POUND STERLING (Contracts of 62,000 pounds sterling)
1/13/04week 1/06/04week
Long 17,849 22,009
Short 4,159 3,959
Net 13,690 18,050
SWISS FRANC (Contracts of 125,000 Swiss francs)
1/13/04week 1/06/04week
Long 19,826 21,198
Short 4,553 4,993
Net 15,273 16,205
CANADIAN DOLLAR (Contracts of 100,000 Canadian dollars)
1/13/04week 1/06/04week
Long 39,658 29,498
Short 2,089 2,286
Net 37,569 27,212
AUSTRALIAN DOLLAR (Contracts of 100,000 Aussie dollars)
1/13/04week 1/06/04week
Long 27,269 25,848
Short 1,913 1,341
Net 25,356 24,507
MEXICAN PESO (Contracts of 500,000 pesos)
1/13/04week 1/06/04week
Long 26,716 13,046
Short 2,052 3,592
Net 24,664 9,454
