Пульс рынка (AGT)

Евг. Романов
Аль Каеда называет своими следующими целями Японию, Великобританию, Италию и Австралию. Базирующаяся в Лондоне арабская пресса цитирует боевиков этой террористической организации, предупреждающих Буша и «его западных и арабских союзников», что «машины смерти не остановятся на Багдаде, Рияде, Нассирии, Стамбуле, Джакарте, и т.д., до тех пор, пока они не увидят их своими глазами посреди столицы эры тирании, Америки». Террористы угрожают атаковать Токио, если Япония пошлет свои силы самообороны в Ирак, что послужило поводом для распродажи японских активов и Иены.
 
Сегодня Nikkei 225 Stock Avg завалился под 9800 (потери более 4%) после очевидного пробития большой фигуры head & shoulders на дневном масштабе и психологического уровня поддержки 10,000. Другой (более широкий) фондовый индекс Topix также потерял более 3%, иностранные инвесторы ускоренными темпами отменяют свои лонги по японским стокам, в то время как домашние частные инвесторы форсированно продают, пытаясь выскочить из ситуации «margin calls».
 
Текущее значение индекса Nikkei 225 9,768, потери за сегодня -398 пунктов. Против своего пика 11,238.63 от 21 окт N-225 потерял 13% (низ 9,756.50 сегодня). Однако индекс до сих пор на 28% выше апрельского 7-летнего низа 7,603.76 (28 апр).
 
Потери иены продолжаются не только против доллара, но и против евро, в среде спекуляций, что иностранные инвесторы сливают японские стоки и иену. Евроиена пробила резистанс 129.00, перекупленные условия могут краткосрочно замедлить ее рост. С другой стороны, любая приличная глубина будет рассматриваться как возможность для покупок, поскольку ожидается, что тема распродажи иены продолжится в течении сегодняшней международной сессии. Отметим, что кросс EURJPY залез выше нижней границы дневного облака Ишимоку 128.90, верхний край облака на 131.20.
 
Данные CFTC за неделю по 11 ноя показывают, что большие спекулятивные счета увеличивали свои длинные позиции (+7К) на фоне и без того огромного количества лонгов по иене до исторического рекорда 58К контрактов. Чистое количество лонгов по евро оставалось стабильным на уровне 18К контрактов. Замечательно, что количество шортов по Свисси выросло более чем на 13К до 15.7К.  Очевидно, что ценовая акция с тех пор указывает на явную отмену шортов по Свисси. Количество лонгов по стерлингу сократилось на 4.5К до 14.7К. Количество лонгов по AUD снизилось весьма умеренно до 24.7К, а количество длинных контрактов по CAD выросло погранично до 29.7К.
 
Доллар резко проваливался сегодня утром против Европы, хотя против иены вырос на 0.8%. Также и «кенгуру» потерял против USD 0.8% перед большим опционным барьером 0.7200 и в силу переключения спекулятивного интереса с AUD/USD в сторону позиций по EUR и CHF. Евродоллар протестировал пики 1.1858/62 с утра пораньше, но был отброшен опционно связанными продажами – говорят, большие опционы стоят сразу выше 1860. USD/CAD отскочил от 10-летнего низа 1.2951 в четверг, есть хороший риск, говорят на рынке, собрать стопы выше 1.3050.
 
Говорят, европейские банки были хорошими продавцами евродоллара сегодня. Коррекция от 1860 угрожает поддержке 1780, ее пробитие стимулирует дальнейшее падение к 1720/00, если она не устоит – увидим тест зоны 1695/1680 сразу ниже.
 
Стерлинг также протестировал сегодня зону сопротивления 6950/55, и коррекция ниже рассматривается как возможность для покупок, пока курс выше 6870/50. Однако следует соблюдать осторожность, пробитие 6850 может стать поводом для более глубокой краткосрочной коррекции.
 
Свисси перекуплен, бычьи дивергенции могут привести к пробитию 4-дневной трендовой линии на часе (1.3280), которое станет бычьим сигналом для краткосрочной коррекции.